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- Wirtschaft
- Master Wirtschaftswissenschaft
- Wahlpflichtmodule Betriebswirtschaft Mastermodule
- 32851 Risikomanagement in Supply Chains
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Einsendeaufgaben EA-Besprechung 32851 SS 2018 EA1 42331 (05.07.2018)
- Ersteller cking
- Erstellt am
Moin.
Für Interessierte tippe ich meine Lösung der EA ab, da sie offensichtlich auch der Klausur SoSe2017 entspricht; dann wären mal alle Aufgaben/Lösungen an einer Stelle zu finden. Dort, wo ich Punktabzüge hatte, schreibe ich es dazu. Vielleicht kann jemand, der die entsprechenden Aufgaben richtig hat, noch ergänzen. Ich habe 97 von 100 Punkten, wobei ich nicht weiß, ob gerade die freischriftliche Aufgabe in einer Klausur genauso gewertet worden wäre.
Ich fang einfach mal an und ergänze fortlaufend.
Aufgabe 1
a) 4
a) 3
b) 1
c) 1
d) 4
e) 3
f) 1
g) 5
h) 3
i) 5
j) 1
k) 4
l) 5
m) 1
n) 3
o) 4
p) 1
q) 1
r) 2
s) 5
Für Interessierte tippe ich meine Lösung der EA ab, da sie offensichtlich auch der Klausur SoSe2017 entspricht; dann wären mal alle Aufgaben/Lösungen an einer Stelle zu finden. Dort, wo ich Punktabzüge hatte, schreibe ich es dazu. Vielleicht kann jemand, der die entsprechenden Aufgaben richtig hat, noch ergänzen. Ich habe 97 von 100 Punkten, wobei ich nicht weiß, ob gerade die freischriftliche Aufgabe in einer Klausur genauso gewertet worden wäre.
Ich fang einfach mal an und ergänze fortlaufend.
Aufgabe 1
a) 4
a) 3
b) 1
c) 1
d) 4
e) 3
f) 1
g) 5
h) 3
i) 5
j) 1
k) 4
l) 5
m) 1
n) 3
o) 4
p) 1
q) 1
r) 2
s) 5
Aufgabe 2a
Methode: Risikomatrix
Matrix siehe beigefügte Datei.
Erläuterung:
Ausgehend von der Prämisse, dass vorrangig Ereignisse mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit und hoher Schadenshöhe zu behandeln sind, könnte ein Vorschlag zur Priorisierung von Maßnahmen lauten: 2 -> 6 -> 5 -> 1 -> 4 -> 3 (mit 2 als höchster Priorität und 3 als niedrigster).
Für ein besseres Ergebnis der Priorisierung müssten die Ausprägungen der Risikokategorien sowie die Unternehmensziele/weitere Vorgaben des Unternehmens detaillierter betrachtet werden.
Methode: Risikomatrix
Matrix siehe beigefügte Datei.
Erläuterung:
Ausgehend von der Prämisse, dass vorrangig Ereignisse mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit und hoher Schadenshöhe zu behandeln sind, könnte ein Vorschlag zur Priorisierung von Maßnahmen lauten: 2 -> 6 -> 5 -> 1 -> 4 -> 3 (mit 2 als höchster Priorität und 3 als niedrigster).
Für ein besseres Ergebnis der Priorisierung müssten die Ausprägungen der Risikokategorien sowie die Unternehmensziele/weitere Vorgaben des Unternehmens detaillierter betrachtet werden.
Anhänge
Zuletzt bearbeitet:
Aufgabe 2b
Erklärung Wirkungszusammenhang:
Der Logit-Wert 5 zeigt an, dass das Risikoereignis mit ca. 100%iger Wahrscheinlichkeit eintritt. Die Indizes korrelieren dazu negativ, d.h. ein Anstieg des jeweiligen Indizes führt zu einer Verringerung des Logit-Wertes (dies entspricht einer Abnahme der Eintrittswahrscheinlichkeit). Die niedrigen Parameter ß zeigen die schwache Gewichtung (= schwacher Einfluss) der jeweiligen Faktoren an.
Ergebnisse der Parameterkombination ßA= (1;0;0;0)
(Index: L1 = Zhang, China; L2 = Glomgool, Thailand; L3 = Miller, Australien)
L1(ßA) = 0,27
L2(ßA) = 0,27
L3(ßA) = 0,73
L(ßA) = 0,05
Berechnung für Parameterkombination ßA:
L1(ßA) = 1-((e1 + 0*76 + 0*61 + 0*83)/(1+e1 + 0*76 + 0*61 + 0*83))
L2(ßA) = 1-((e1 + 0*64 + 0*54 + 0*88)/(1+e1 + 0*64 + 0*54 + 0*88))
L3(ßA) = (e1 + 0*72 + 0*65 + 0*29)/(1+e1 + 0*72 + 0*65 + 0*29)
L(ßA) = 0,27 * 0,27 * 0,73 = 0,05
Ergebnisse der Parameterkombination ßB= (5;-0,01;-0,03;-0,05)
L1(ßA) = 0,85
L2(ßA) = 0,84
L3(ßA) = 0,71
L(ßA) = 0,51
Berechnung für Parameterkombination ßB:
L1(ßB) = 1-((e5 - 0,01*76 - 0,03*61 - 0,05*83)/(1+e5 - 0,01*76 - 0,03*61 - 0,05*83))
L2(ßB) = 1-((e5 - 0,01*64 - 0,03*54 - 0,05*88)/(1+e5 - 0,01*64 - 0,03*54 - 0,05*88))
L3(ßB) = (e5 - 0,01*72 - 0,03*65 - 0,05*29)/(1+e5 - 0,01*72 - 0,03*65 - 0,05*29)
L(ßB) = 0,85 * 0,84 * 0,71 = 0,51
Wahl der Parameterkombination:
ßB sollte gewählt werden, da sie den höheren Wert liefert, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Stichprobe also größer ist.
Beurteilung der Güte:
Das Modell ist von mäßiger Güte, da der Wert 0,51 der Likelihood-Fkt. mittig zwischen dem Wert 1 (Modell hat perfekten Erklärungswert) und dem Wert 0 (Modell hat keinen Erklärungswert mehr) liegt.
Erklärung Wirkungszusammenhang:
Der Logit-Wert 5 zeigt an, dass das Risikoereignis mit ca. 100%iger Wahrscheinlichkeit eintritt. Die Indizes korrelieren dazu negativ, d.h. ein Anstieg des jeweiligen Indizes führt zu einer Verringerung des Logit-Wertes (dies entspricht einer Abnahme der Eintrittswahrscheinlichkeit). Die niedrigen Parameter ß zeigen die schwache Gewichtung (= schwacher Einfluss) der jeweiligen Faktoren an.
Ergebnisse der Parameterkombination ßA= (1;0;0;0)
(Index: L1 = Zhang, China; L2 = Glomgool, Thailand; L3 = Miller, Australien)
L1(ßA) = 0,27
L2(ßA) = 0,27
L3(ßA) = 0,73
L(ßA) = 0,05
Berechnung für Parameterkombination ßA:
L1(ßA) = 1-((e1 + 0*76 + 0*61 + 0*83)/(1+e1 + 0*76 + 0*61 + 0*83))
L2(ßA) = 1-((e1 + 0*64 + 0*54 + 0*88)/(1+e1 + 0*64 + 0*54 + 0*88))
L3(ßA) = (e1 + 0*72 + 0*65 + 0*29)/(1+e1 + 0*72 + 0*65 + 0*29)
L(ßA) = 0,27 * 0,27 * 0,73 = 0,05
Ergebnisse der Parameterkombination ßB= (5;-0,01;-0,03;-0,05)
L1(ßA) = 0,85
L2(ßA) = 0,84
L3(ßA) = 0,71
L(ßA) = 0,51
Berechnung für Parameterkombination ßB:
L1(ßB) = 1-((e5 - 0,01*76 - 0,03*61 - 0,05*83)/(1+e5 - 0,01*76 - 0,03*61 - 0,05*83))
L2(ßB) = 1-((e5 - 0,01*64 - 0,03*54 - 0,05*88)/(1+e5 - 0,01*64 - 0,03*54 - 0,05*88))
L3(ßB) = (e5 - 0,01*72 - 0,03*65 - 0,05*29)/(1+e5 - 0,01*72 - 0,03*65 - 0,05*29)
L(ßB) = 0,85 * 0,84 * 0,71 = 0,51
Wahl der Parameterkombination:
ßB sollte gewählt werden, da sie den höheren Wert liefert, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Stichprobe also größer ist.
Beurteilung der Güte:
Das Modell ist von mäßiger Güte, da der Wert 0,51 der Likelihood-Fkt. mittig zwischen dem Wert 1 (Modell hat perfekten Erklärungswert) und dem Wert 0 (Modell hat keinen Erklärungswert mehr) liegt.
Aufgabe 2c
Bewertung anhand Kennzahl:
Szenariobasierte Kennzahl wählen (naiver Ansatz), da die Eintrittswahrscheinlichkeiten nicht bekannt sind -> risikoneutral: Laplace-Regel
Indizes: EF = Eigenfertigung, FF = Fremdvergabe
$\Delta Z^{GG}(A_{EF}) = \frac{1}{3}\cdot[(\Delta Z_{11}=-5)+(\Delta Z_{12}=-4)+(\Delta Z_{13}=-1)]
= \frac{1}{3}\cdot (-8) = -\frac{8}{3}\\$
$\Delta Z^{GG}(A_{FF}) = \frac{1}{3}\cdot[(\Delta Z_{21}=-15)+(\Delta Z_{22}=-1)+(\Delta Z_{23}=7)]
= \frac{1}{3}\cdot (-9) = -3\\$
$\leftrightarrow \Delta Z^{GG}(A_{FF}) = -3 < \Delta Z^{GG}(A_{EF}) = -\frac{8}{3}$
Der risikoneutrale Entscheider wählt die Alternative mit der kleinsten (durchschnittlichen) Zielabweichung, hier also die Fremdvergabe.
Entscheidung Vorstände:
Hurwicz-Kriterium = $\Delta Z_{\lambda}^{HW}(Ad)=\lambda \cdot min \{\Delta Z_{dk}|k=1,...,K\}+(1-\lambda) \cdot max \{\Delta Z_{dk}|k=1,...,K\}\\$
$\Delta Z_{\lambda}^{HW}(A_{EF})=\lambda \cdot (-5) + (1-\lambda) \cdot 1 = -5 \lambda - \lambda +1 = 1-6 \lambda\\$
$\Delta Z_{\lambda}^{HW}(A_{FF})=\lambda \cdot (-15) + (1-\lambda) \cdot 7 = -15 \lambda - 7 \lambda +7 = 7-22 \lambda\\$
Entscheider ist indifferent wenn $1-6 \lambda = 7-22 \lambda$
<-> $ \Delta Z_{\frac{3}{8}}^{HW}(A_{EF})=(A_{FF})=-\frac{5}{4}$
Achtung: Die -5/4 sind falsch. Kann das jemand korrigieren, der das richtig hat? Ich lasse für die Folgeberechnungen als Entscheidungskriterium trotzdem die -5/4 drin; die eigentlichen Ergebnisse (0,4 und -12,8) stimmen aber. Wär toll, wenn das noch jemand richtigstellen könnte.
-> risikoavers $(\lambda = \frac{3}{10}):$
$\Delta Z_{\frac{3}{10}}^{HW}= \frac{3}{10} \cdot (-15) + \frac{7}{10} \cdot 7 = 0,4 \:(>-\frac{5}{4})$
Der Vorstand für Produktion entscheidet sich für die Eigenfertigung
-> risikoaffin $(\lambda = \frac{9}{10}):$
$\Delta Z_{\frac{9}{10}}^{HW}= \frac{9}{10} \cdot (-15) + \frac{1}{10} \cdot 7 = -12,8 \:(<-\frac{5}{4})$
Der Vorstand für Absatz entscheidet sich für die Fremdvergabe
[Es wird jeweils die Alternative Ad* gewählt, für die DeltaZ miniminal ist]
Bewertung anhand Kennzahl:
Szenariobasierte Kennzahl wählen (naiver Ansatz), da die Eintrittswahrscheinlichkeiten nicht bekannt sind -> risikoneutral: Laplace-Regel
Indizes: EF = Eigenfertigung, FF = Fremdvergabe
$\Delta Z^{GG}(A_{EF}) = \frac{1}{3}\cdot[(\Delta Z_{11}=-5)+(\Delta Z_{12}=-4)+(\Delta Z_{13}=-1)]
= \frac{1}{3}\cdot (-8) = -\frac{8}{3}\\$
$\Delta Z^{GG}(A_{FF}) = \frac{1}{3}\cdot[(\Delta Z_{21}=-15)+(\Delta Z_{22}=-1)+(\Delta Z_{23}=7)]
= \frac{1}{3}\cdot (-9) = -3\\$
$\leftrightarrow \Delta Z^{GG}(A_{FF}) = -3 < \Delta Z^{GG}(A_{EF}) = -\frac{8}{3}$
Der risikoneutrale Entscheider wählt die Alternative mit der kleinsten (durchschnittlichen) Zielabweichung, hier also die Fremdvergabe.
Entscheidung Vorstände:
Hurwicz-Kriterium = $\Delta Z_{\lambda}^{HW}(Ad)=\lambda \cdot min \{\Delta Z_{dk}|k=1,...,K\}+(1-\lambda) \cdot max \{\Delta Z_{dk}|k=1,...,K\}\\$
$\Delta Z_{\lambda}^{HW}(A_{EF})=\lambda \cdot (-5) + (1-\lambda) \cdot 1 = -5 \lambda - \lambda +1 = 1-6 \lambda\\$
$\Delta Z_{\lambda}^{HW}(A_{FF})=\lambda \cdot (-15) + (1-\lambda) \cdot 7 = -15 \lambda - 7 \lambda +7 = 7-22 \lambda\\$
Entscheider ist indifferent wenn $1-6 \lambda = 7-22 \lambda$
<-> $ \Delta Z_{\frac{3}{8}}^{HW}(A_{EF})=(A_{FF})=-\frac{5}{4}$
Achtung: Die -5/4 sind falsch. Kann das jemand korrigieren, der das richtig hat? Ich lasse für die Folgeberechnungen als Entscheidungskriterium trotzdem die -5/4 drin; die eigentlichen Ergebnisse (0,4 und -12,8) stimmen aber. Wär toll, wenn das noch jemand richtigstellen könnte.
-> risikoavers $(\lambda = \frac{3}{10}):$
$\Delta Z_{\frac{3}{10}}^{HW}= \frac{3}{10} \cdot (-15) + \frac{7}{10} \cdot 7 = 0,4 \:(>-\frac{5}{4})$
Der Vorstand für Produktion entscheidet sich für die Eigenfertigung
-> risikoaffin $(\lambda = \frac{9}{10}):$
$\Delta Z_{\frac{9}{10}}^{HW}= \frac{9}{10} \cdot (-15) + \frac{1}{10} \cdot 7 = -12,8 \:(<-\frac{5}{4})$
Der Vorstand für Absatz entscheidet sich für die Fremdvergabe
[Es wird jeweils die Alternative Ad* gewählt, für die DeltaZ miniminal ist]
Zuletzt bearbeitet:
Aufgabe 2d
Zielverfehlung (1000) =
$=0-((e-kv-psp)N-kf)$
$=0-((3000\frac{€}{t}-500\frac{€}{t}-p_{sp})\cdot N-1900000€)$
$=-(2500\frac{€}{t}-p_{sp})\cdot N+1900000€$
Value at Risk
s. Datei
Expected Shortfall
$ES_{\Delta Z*=0}^{V}=(Zielverfehlung^{WC}(1000)/3)
=\frac{200000€}{3}
\approx 66667€$
$VW_{\Delta Z*=0}=1-F(0)
=\frac{200000€^2}{(200000€+350000€)(200000€+200000€)}
\approx 0,1818
\approx 18,2%$
Hier ist angemerkt "Berechnungsvorschrift?", und hier fehlt mir auch ein Punkt. Bin nicht sicher, was hier falsch ist. Vielleicht hätte ich die Funktion formal ausführlich darstellen müssen.
Zielverfehlung (1000) =
$=0-((e-kv-psp)N-kf)$
$=0-((3000\frac{€}{t}-500\frac{€}{t}-p_{sp})\cdot N-1900000€)$
$=-(2500\frac{€}{t}-p_{sp})\cdot N+1900000€$
- ZielverfehlungWC(800€/t) =
$b=-(2500\frac{€}{t}-800\frac{€}{t})\cdot 1000t+1900000€ = 200000€$ - ZielverfehlungBC(250€/t) =
$a=-(2500\frac{€}{t}-250\frac{€}{t})\cdot 1000t+1900000€ = -350000€$ - ZielverfehlungEXP(400€/t) =
$c=-(2500\frac{€}{t}-400\frac{€}{t})\cdot 1000t+1900000€ = -200000€$
Value at Risk
s. Datei
Expected Shortfall
$ES_{\Delta Z*=0}^{V}=(Zielverfehlung^{WC}(1000)/3)
=\frac{200000€}{3}
\approx 66667€$
$VW_{\Delta Z*=0}=1-F(0)
=\frac{200000€^2}{(200000€+350000€)(200000€+200000€)}
\approx 0,1818
\approx 18,2%$
Hier ist angemerkt "Berechnungsvorschrift?", und hier fehlt mir auch ein Punkt. Bin nicht sicher, was hier falsch ist. Vielleicht hätte ich die Funktion formal ausführlich darstellen müssen.
Anhänge
Zuletzt bearbeitet:
Aufgabe 3 Insolvenz der Hanjin-Reederei
Auswirkungen auf die SC
Bsp. 1: Lieferengpässe im wichtigen Weihnachtsgeschäft -> Absatzdelle + verärgerte Kunden -> Imageschaden -> Verringerung Marktanteil -> weitere Umsatzeinbußen
Bsp. 2: Feststeckende Schiffe können nicht entladen, also auch nicht neu beladen werden -> Absatzlager d. produzierenden Unternehmens sind überfüllt -> Kapazitätsengpässe -> Produktionsrückstau
Konkrete Maßnahme der Risikohandhabung
Ansatzpunkt: Prozessflexibilität
Beschreibung: Transportalternativen implementieren; teilweise Verlagerung des Transports auf Flugzeug/Schiene oder auch kombinierte Transporte See-Luft oder See-Schiene
Auswirkung auf das Unternehmensrisiko
Risikoverminderung
Aufgabe 3 Überschwemmung in Thailand
Auswirkungen auf die SC
Bsp. 1: Produktionsstillstand -> Lieferengpässe -> Umsatzverluste
Bsp. 2: Überschwemmung der Produktionsanlagen -> ausgetretene Gefahrstoffe kontaminieren Umwelt und schädigen Mensch/Tier -> Schadensersatzklagen/Strafzahlungen
Konkrete Maßnahme der Risikohandhabung
Ansatzpunkt: Hier habe ich gar nichts eingetragen, weil ich dachte, hier seien nur die vier Ansatzpunkte der Risikoverminderung einzutragen gewesen. Das ist aber prompt angestrichen worden; Punktabzug. Keine Ahnung, was ich hier eintragen hätte müssen.
Beschreibung: Vertragliche Risikoübertragung an einen Versicherer für Hochwasserschäden oder/und andere Naturkatastrophen
Auswirkung auf das Unternehmensrisiko
Risikoübertragung
Auswirkungen auf die SC
Bsp. 1: Lieferengpässe im wichtigen Weihnachtsgeschäft -> Absatzdelle + verärgerte Kunden -> Imageschaden -> Verringerung Marktanteil -> weitere Umsatzeinbußen
Bsp. 2: Feststeckende Schiffe können nicht entladen, also auch nicht neu beladen werden -> Absatzlager d. produzierenden Unternehmens sind überfüllt -> Kapazitätsengpässe -> Produktionsrückstau
Konkrete Maßnahme der Risikohandhabung
Ansatzpunkt: Prozessflexibilität
Beschreibung: Transportalternativen implementieren; teilweise Verlagerung des Transports auf Flugzeug/Schiene oder auch kombinierte Transporte See-Luft oder See-Schiene
Auswirkung auf das Unternehmensrisiko
- Verkürzung der Transportzeiten
- größere Unabhängigkeit von einzelnen Transportwegen/einzelner Reederei
- Value at Risk/Risiko des Unternehmens sinkt
Risikoverminderung
Aufgabe 3 Überschwemmung in Thailand
Auswirkungen auf die SC
Bsp. 1: Produktionsstillstand -> Lieferengpässe -> Umsatzverluste
Bsp. 2: Überschwemmung der Produktionsanlagen -> ausgetretene Gefahrstoffe kontaminieren Umwelt und schädigen Mensch/Tier -> Schadensersatzklagen/Strafzahlungen
Konkrete Maßnahme der Risikohandhabung
Ansatzpunkt: Hier habe ich gar nichts eingetragen, weil ich dachte, hier seien nur die vier Ansatzpunkte der Risikoverminderung einzutragen gewesen. Das ist aber prompt angestrichen worden; Punktabzug. Keine Ahnung, was ich hier eintragen hätte müssen.
Beschreibung: Vertragliche Risikoübertragung an einen Versicherer für Hochwasserschäden oder/und andere Naturkatastrophen
Auswirkung auf das Unternehmensrisiko
- existenzbedrohende Risiken können so zumindest teilweise übertragen werden
- Auslagerung von Risiken, die nicht in der Kernkompetenz des Unternehmens liegen, verbessert das Risiko-Handling
- insgesamt sinkt das Risiko, die Einbußen aus solch einem Ereignis und die Vertragskosten sind jedoch enorm
Risikoübertragung