Einsendeaufgaben EA-Besprechung 31501 WS 2017/18 EA1 41501 (07.12.2017)

Kleine Korrektur. Bei L = 0,5 habe ich zwar die gleiche Rendite von 12,81 wie Du, die Standardabweichung beträgt bei mir aber 34,37%. Hm. Ich schaue es mir nächste Woche noch einmal an.
 
Hallo zusammen :)

Ich hab es nun auch geschafft die Aufgaben der EA zu lösen und konnte dank eurer fleißigen Beiträge auch gleich alles vergleichen. Womit ich mich noch etwas schwer tue, ist die Interpretation der Ergebnisse. Bei Aufgabe b soll ich die Werte ja mit denen aus der Aufgabenstellung vergleichen und das ökonomisch interpretieren, kann mir da jemand einen Tipp geben?
Und dann steht ja auch öfter am Ende der Aufgabe "vergleichen Sie Ihre Ergebnisse", habt ihr da noch etwas zu geschrieben oder nur die Aufgaben rechnerisch gelöst?

Vielen Dank schon mal und schönen Sonntag
 
Ich habe immer noch etwas dazugeschrieben. Bei der Aufgabe b ist es so, dass die Standardabweichung des Portfolios identisch ist mit der der Aktie B, die Rendite des Portfolios ist aber höher. Wie man das nun ökonomisch interpretiert, kann ich leider auch nicht so genau sagen. Ich habe ein bisschen rumgeraten. Außerdem habe ich immer so etwas wie einen Abschlusssatz geschrieben und darin die Ergebnisse zusammengefasst.
 
so in etwa habe ich das auch gemacht: je weniger Risiko desto weniger Rendite usw.
 
Hallo Habe eine Frage zu e

ich habe gemäß der Formel auf Seite 28 w1= müp - müh3 mü1-mü3 gerechnet müh ist ja mit 10% gegeben als 0,1-012/02-012 = -0,25
Also 25% Leerverkauf w1 und 125% kauf w2 (da w1 ja = Kreditaufnahme) dadurch komm ich auf eine Variante von 0,0155 und Sigma 12,45%

Kann mir hier wer weiterhelfen da die anderen scheinbar eine andere Lösung haben
Wo liegt mein Fehler ??
 
So hab meinen Fehler selbst gefunden hab statt mü sigma verwendet (omG) - naja wieder was gelernt - aber danke

bei den anderen Lösungen hab ich die gleichen Ergebnisse
 
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