Einsendeaufgaben EA-Besprechung 32851 SS 2016 EA1 42331 (07.07.2016)

Kiwi1979

Kiwi1979

Hochschulabschluss
Master of Science
In diesem Thread könnt Ihr Eure Einsendearbeit besprechen.

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Viel Erfolg!

ACHTUNG! In diesem Modul gibt es nur eine EA, die für die Klausurzulassung bestanden sein muss
 
Hallo zusammen,

Kann mir einer von euch bei Aufgabe 2 Vlt. Helfen?
Also eigentlich ist das ja nicht schwer. Was mich nur etwas irritiert ist die Tatsache, dass hier die Rede von Gewinn ist und nicht von der Zielabweichung des Gewinns (je mehr Gewinn desto besser, je mehr Abweichung, desto schlechter)
Meiner Meinung nach müssten also statt der minimax und minimin Regel die Maximin und maximax Regel angewandt werden.
Ein pessimistischer Akteur orientiert sich doch an den schlechtesten und nicht an den besten Werten. Genauso würde sich ein optimistischer doch an den besseren statt den min Werten in diesem Fall orientieren.
(Bezogen auf den Gewinn)

Wie seht ihr das?


Vielen Dank für eine Rückmeldung!!
 
Ja, ich stehe vor dem selben Problem!

Meine Idee wäre nicht die Ansätze zu verändern, sondern die Vorzeichen der Beträge. Wir rechnen ja mit ΔZ (Zielabweichung) und nicht mit Gewinnen. Und negative Zielabweichungen stellen ja positive Werte da (Gewinne).

Also würde sich bei mir beim pessimistischen-Ansatz mit dem Minimax Kriterium ergeben:

A1 = -1 < A2 = 5 (Es wird also Konfiguration 1 gewählt)

Was haltet ihr davon?
 
Ich würde gerne mal ein paar Ergebnisse vergleichen:

Aufgabe 2)

@Bünnemann ich scheine mit meiner Vermutung richtig zu liegen, in der Übungsaufgabe ist die selbe Aufgabenstellung mit Gewinn statt Zielabweichung und ebenfalls durch den Vorzeichenwechsel gelöst. (0-Gewinn=Zielabweichung)

Pessimistischer Ansatz: ΔZ(A1) = -1 < ΔZ(A2)= 5 (Konfiguration 1 gewählt)

Optimistischer Ansatz: ΔZ(A1)= -3 > ΔZ(A2)= -9 (Konfiguration 2 gewählt)

Hurwicz-Kriterium: ΔZ(A1)= -1 -2Lambda; ΔZ(A2)= 5-14Lambda; Lambda = 1/2; ΔZ(A1) = -2 = ΔZ(A2)

Gleichgewichtiger Ansatz: ΔZ(A1)= -2 < ΔZ(A2)= -5/3 (Konfiguration 1 gewählt)

Aufgabe 3)

L(ßA) = 0,11 < L(ßB) = 0,12 (also ist ßB vorzuziehen)
 
Und noch Aufgabe 4.a)

Erwartungswert Nachfrage: 2.000t

Erwartungswert Spotmarktpreis: 2.233,33 €/t

Im Bereich 1: Erwartungswert: 1.866,67; F(2000 )= 0,5

Im Bereich 2: Erwartungswert: 2000; 1-F(2000) = 0,5

Erwarteter Gewinn bei Beschaffung über Rahmenvertrag: 356.671 €/Monat

Erwarteter Gewinn über Spotmarkt: 733.340 € / Monat
 
Mal mein Sermon zu Aufgabe3:
Ich habe versucht, die Aufgabe mittels Excel anzugehen. Während mir meine Formeln für die Beispielaufgabe im Skript (S.65) die gleichen Werte ausspuckt, kommt für die EA nur Mist raus. Das liegt m.E. an den vorgegebenen Werten für das beta_dach_B.... das eben durch die Vorzeichen sehr vom Beispiel (das vernünftige Ergebnisse liefert) abweicht.
Für mein L_beta_A hätte ich 0,039 anzubieten (0,731052 * (1-0,73105)2 mit 0,73... gleich e1/(1+e1)
und für L_Beta_B einen Werte verdammt nah an Null

Aufgrund dieser Ergebnisse müsste ich sogar die "naive" Lösung beta_A vorziehen.
 
@Ottokarotto

Ich habe dummerweise mit den Parameterkombinationen aus der Übungsaufgabe gerechnet :hammer: - daher kamen auch sinnvolle Zahlen bei mir raus.
Mit den richtigen Paramterkombinationen der EA habe ich:
L(ßA) = 0,039
L(ßB) = 3,768471783x10_hoch-49 (wobei L2(ßB) und L3(ßB) jeweils 1 ergeben)

Damit ist das Verfahren gemäß der gegebenen Datensätze nicht eindeutig.

Stimmen deine übrigen Lösungen mit meinen überein?
 
bei vier bin ich gerade dran, ansonsten habe ich es aber gleich.
Für die Textaufgaben reisse ich mir kein Bein aus, und kopiere mehr oder weniger aus dem Skript... (bin der Ansicht, wenn die sich keine Mühe geben, muss ich das auch nicht :cool:).
Nochmal zu drei.... welchen Sinn haben die Werte? ... insbesondere die Frage zur Güte macht ja dann mal gleich überhaupt keinen Sinn (m.E.).
Nordicon schrieb:
3,768471783x10_hoch-49
Zum Vergrößern anklicken....
und das ist unter Physikern ungefähr fast Null, Mathematiker wären sich vermutlich nicht sicher und würden den links- und rechtsseitigen Limes zu Rate ziehen, und WiWis kürzen nach 4 Stellen, also 0 :bier:
 
Merke gerade, daß Aufg 4 etwas aufwendiger ist...:chewingnails: dauert also noch etwas...

Gewinn über Rahmenverträge habe ich minimal anders,(356.450) vermutlich Rundungsdifferenzen,
Spotmarkt identisch.
 
Zuletzt bearbeitet:
So ganz verstehe ich Aufgabe 4.c) nicht...

beim VaR sind die 5% Irrtumswahrscheinlichkeit (Unsicherheit d. Nachfrage) doch schon durch die Variable "y" berücksichtigt?!?! Und auch in der Formel der Excel-Simulation ist der Wert durch den Parameter "Konfidenz 95%" berücksichtigt.

Meine Ergebnisse zu 4.b)

a= -100.000
b= 1.300.000
c= 800.000

Gewinn wc(1000) = -100.000

VaR = 150.998,01

Erwartete Schadenshöhe: -33.333,33

Erwartete Eintrittswahrscheinlichkeit: 0,79%
 
Hallo Nordicon,

wie kommst bei 4b) A: -100000 , mit B und C bin ich deckungsgleich?
A: -400.000 ist mein Ergebnis.

kann das jemand bestätigen

Danke & Gruss aus SB
 
@Robert_SB

Du hast Recht, ich habe mich da wohl vertippt! Kannst du mir bitte zum Abgleich deine restlichen Ergebnisse für 4.b) nennen? (zum Abgleich)

Und hast du eine Idee für 4.c) ?

Danke schonmal!
 
Hallo zusammen,

ich kann glücklicherweise alle Ergebnisse so bestätigen.

Allerdings weiß ich in 4c auch nicht so genau, was gemeint ist. Auch nicht qualitativ. Hat jemand eine Idee?

Grüße
 
@Nordicon

sorry für meine späte Antwort:

Value at Risk = -265.835,92
Erwartete Schadenshöhe = -133.333,33...
Shortfall Probability= 7,8431%

an C geh ich jetzt ran - dafür muss ich erst noch die Datei laden und mal quer checken - ich melde mich wenn ich eine Idee habe.

wäre doch gelacht wenn wir das gemeinsam nicht auf die Reihe bekommen

Grüße aus SB
 
im großen und ganzen kann ich die Ergebnisse bestätigen, aber den VaR habe ich anders:
(analog zum Skript)
a = -400.000; b= 1.3 Mio; c=800.000 => Gewinnwc= -400.000
=> VaR0,95 = a + SQR(y*(b-a)*(c-a)) = -80.625
ES = -133.333
SP = 7,84 %

btw. woher kommt im Skript bei der Berechnung des VaR die Bedingung 0 <= 0,05 <= 0,57 (also diese 0,57???)
 
Hat eigentlich niemand den erwarteten Gewinn für die veränderte Annahme des Rahmenvertrages auf 2200 t/monat berechnet?
Würde da mal als E[Gewinn] = 432.500 in die Runde werfen.
 
@Robert_SB - ich habe die gleichen Ergebnisse, nur der VaR ergibt bei mir das selbe Ergebnis wie bei @Ottokarotto (-80.625)

Den Gewinn über den Rahmenvertrag 2.200t habe ich nicht berechnet, da meines Erachtens hier die Minimum-Bedingung greift! (Es kann nicht mehr als die Nachfrage über den Rahmenvertrag beschafft werden)

Habt ihr schon eine Idee für 4.c) ?
 
Hallo, danke für den Hinweis, bezüglich Value at Risk -
ich tue mir mit der Augabe 1b) sehr schwer.
Hat jemand einen Tip
Gruß
 
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