- Hochschulabschluss
- Bachelor of Science
- 2. Hochschulabschluss
- Master of Science
- Studiengang
- M.Sc. Wirtschaftswissenschaft
- ECTS Credit Points
- 60 von 120
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Das ist mir auch aufgefallen und danach war ich dann völlig verwirrt, weil ich eigentlich dachte das ich diesen Aufgabentyp verstanden hatteda EU 0 < EU UV < EU U"
Genau, sie sollte m.E. gerade dem Erwartungswert des Schadens entsprechen.Danke für deine Antwort.
Sowas hab ich mir schon fast gedacht.
Die faire Prämie errechnet sich doch 0,1*800000 oder?
Das ist soweit richtig (aber mit hoch 1/2, nicht hoch 2 oder jeweils die Wurzel).in der EA hier A 1 rechnen wir bei a
E= 0,6*2000000^2+ 0,4 * 2000000-800000^2
Hier hast du dich etwas vertippt, glaube ich.In Aufgabe 1 vom WS 14 rechnen wir aber
06*1200000+0,4*6000000^2
Warum rechn n wir da nicht 1200000-600000?
Ja...du ziehst immer die Schadenshöhe vom Anfangswert ab, setzt das in die Nutzenfunktion ein und gewichtest es mit der Schadenswahrscheinlichkeit. Dazu addierst du dann den Anfangswert eingesetzt in die Nutzenfunktion und gewichtet mit der Gegenwahrscheinlichkeit.d.h eigentlich rechne ich immer wie in der EA Musterlösung?
Jetzt habe ich eine Frage.
Aufgabe 2e:
Kann es sein, dass der Lehrstuhl da nur halb geantwortet hat? Ich bin der Meinung, dass es heißen müsste: zwischen 0,5 und 0,75 existiert ein Pooling-Gleichgewicht, bei dem beide Typen in Ausbildung existieren. Und bei Werten größer 0,75 existiert ein Pooling-Gleichgewicht, bei dem keiner in Ausbildung investiert.
In der Musterlösung steht aber nur das erste Intervall. Vom zweiten ist da keine Rede. Wie seht ihr das?