Infos und Tipps Erfahrungsberichte | 32831 Finanzwirtschaftliche Bewertungstheorie und Kreditrisikomanagement

Unterstütze die nachfolgenden Studierenden mit Deinen Erfahrungen!

Hast Du die Klausur 32831 Finanzwirtschaftliche Bewertungstheorie und Kreditrisikomanagement an der FernUni Hagen erfolgreich bestanden und hast wertvolle Tipps auf Lager?

- Waren die Kurseinheiten verständlich?
- Wie ist das Moodle Angebot?
- Empfehlenswerte mentorielle Veranstaltungen?
- Gibt es hilfreiche Bücher oder Fremdskripte?
- Was würdest Du im Nachhinein anders machen?
- Sonstige Hilfen und Tipps?

Wir würden uns über Deinen persönlichen Erfahrungsbericht freuen.

Herzlichen Dank!

Keine Erfahrungsberichte zu dem Modul?

Meine Empfehlung wäre, Dich in diesem Modul durch die Beiträge zu klicken und die User per Mail freundlich zu bitten, ob sie nicht einen Erfahrungsbericht schreiben könnten?

Kennt denn jemand die Notenstatistik zu dem Modul? Konnte ich in 3r regulären Auflistung leider nicht finden.

es ist in der Statistik zum SS 15 mit drin. ...und mehr Klausuren gab es ja noch nicht.

Dann will ich mal einen Anfang machen.

Habe das Modul gleich bei der ersten Gelegenheit belegt, dann aber die EA nicht abgegeben und somit erst jetzt im WS15/16 die Klausur geschrieben, aber dazu später mehr ;)

- Waren die Kurseinheiten verständlich?

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Eigentlich schon, es fängt gemächlich an, wird dann recht schnell anspruchsvoll und so geht es auch bis ans Ende weiter.
6 KEs, davon 4 Bewertungstheorie, 2 Kreditrisikomanagement. Es gibt echte 1:1-Überschneidungen mit Finanzintermediation, geht aber letztlich sehr viel weiter. Leider wimmeln die Skripte immer noch von Druckfehlern, insbesondere die Lösungen zu den Übungsaufgaben sind z.T. nicht korrekt. Zudem werden z.T. in Excel berechnete Werte (insbesondere aus der Normalverteilungstabelle) genutzt, die man selber mit der zur Verfügung stehenden Liste nicht reproduzieren kann, somit sind eigene Ergebnisse z.T. unterschiedlich zu den veröffentlichten - das sorgt natürlich für Konfusion.

- Wie ist das Moodle Angebot?

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Die Betreuer antworten, meist innerhalb von 1-2 Tagen, ansonsten ist recht wenig Diskussion vorhanden, aber besser wenig als gar keine.

- Empfehlenswerte mentorielle Veranstaltungen?

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Es gibt ein Kolloquium, war selber nicht dort, habe aber versucht die Online-Übertragung durchzuhalten. Leider ist die Sache recht einseitig, da man nur den Dozenten über sein Headset-Mikro hört, die anwesenden Studenten hört man nicht. Deswegen sind auch viele Fragen nicht zu verstehen, die Antworten dazu dann auch nicht hilfreich.
Es gibt noch mentorielle Veranstaltungen, insbesondere bei Christian Ritter. Generell ist meine Ansicht, wenn man die Chance hat, sollte man diese Veranstaltungen nutzen, der Mentor ist nett und kompetent. M.E. kann man daraus nur Vorteile ziehen.

- Gibt es hilfreiche Bücher oder Fremdskripte?

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Fremdskripte kenne ich keine, der "Hull" ist wohl eine Art "Bibel" für Derivate. Kostet aber 70,-. Ich habe es aus der Uni-Bib geliehen, komme bzw. kam nicht recht dazu, es zu lesen. Zudem denke ich, daß die Skripte so detailliert sind, daß eigentlich keine Zweitliteratur nötig wäre.... (eigentlich)

- Was würdest Du im Nachhinein anders machen?

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Da ich in der Klausur einen vollständigen Aussetzer hatte und alles am Ende durchgestrichen habe, würde ich empfehlen:
Man muss wirklich ALLES draufhaben. Ausschließen, à la "was in EA und Kolloquium drankam, kommt eh nicht in der Klausur" ist gefährlich bzw. tödlich. Bei uns kam sowohl die EA in abgewandleter Form als auch ein Thema aus dem Kolloquium dran.
Es werden in der Klausur auch nicht nur Berechnungen erwartet, es wird auch das Verständnis für Sachverhalte und Zusammenhänge abgefragt.
Leider gibt es nur eine Übungsklausur und ab dem kommenden Sommersemester zwei "alt-"Klausuren. Ist wenig zum Üben, aber auch hier gilt: besser als nix.

- Sonstige Hilfen und Tipps?

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Aufgaben, Aufgaben und TR-Akrobatik üben, üben und nochmals üben.
Man muss in der Lage sein, wilde Brüche in den TR eingeben - wer da noch lange überlegen muss, hat schon verloren.
Zusammenhänge versuchen zu verstehen.
In der Klausur gibt es eine Formelsammlung, die viele, aber eben nicht alle Formeln enthält. Die fehlenden FOrmeln sollte man, wenn man sie nicht selber herleiten kann, dann eben parat haben.

Ich bin auf jeden Fall ab April noch mal dabei und "freu" mich drauf ;)

Hier mal mein Eindruck, habe im SS17 bestanden - allerdings nicht so gut wie erhofft.

- Waren die Kurseinheiten verständlich?
Im Grunde ja. Es gibt auch viele Aufgaben zu den Kapiteln, sodass der Stoff ganz gut verständlich ist.
- Wie ist das Moodle Angebot?
Moodle ist gut moderiert, es gibt relativ regen Austausch und es wird schnell geantwortet.
- Empfehlenswerte mentorielle Veranstaltungen?
Gibt eben das Kolloquium, das mir aber nicht viel gebracht hat, da nur das Skript durchgegangen wird.
Zum Mentoriat war ich in Neuss. Positiv ist, dass man nochmal einige Aufgaben erhält, die teilweise von anderem Typ als die Aufgaben im Skript sind. Außerdem erfährt man ein bisschen mehr aus dem Berufsalltag bei Banken/Versicherungen. Der Dozent ist aber nicht am Lehrstuhl angestellt und kann daher entsprechend wenig zur Klausur sagen und muss sich nahe am Skript halten- muss jeder für sich selbst entscheiden, ob das zwei Wochenenden Wert ist.
- Gibt es hilfreiche Bücher oder Fremdskripte?
Wie vom Vorposter erwähnt gibt es den Hull, bei einer EA war das mMn die einzige Möglichkeit die Aufgabe zu lösen. Würde ich dringend empfehlen, da das Skript viele Themen nur sehr kurz behandelt, in der Klausur dann aber alles dran kommen kann.
- Was würdest Du im Nachhinein anders machen?
Schwer zu sagen, mehr Übungsaufgaben rechnen ist natürlich immer gut.
- Sonstige Hilfen und Tipps?
Mein Eindruck ist, dass der Lehrstuhl versucht, in jeder Klausur was Neues zu bringen. Das würde jedenfalls erklären, weshalb in den letzten beiden Klausuren mehrere Themenstellungen dran kamen, die so nur in den Übungsaufgaben im Skript zu finden sind.
Wenn man also wirklich sicher sein will, dass man alle Themen in der Klausur komplett bearbeiten kann, sollte man alle Übungsaufgaben aus allen Veranstaltungen (Skript/Mentoriat/Kolloquium) mehrfach gerechnet haben und am besten im Hull die Themen nachschlagen, die nur in den Aufgaben vorkommen.

Hallo :)

Ich überlege dieses Modul oder alternativ "Finanz- und bankwirtschaftliche Modelle" (Bitz) zu belegen.
Kann mir jemand grob die Unterschiede zwischen den Modulen erklären?
Eventuell gibt es den ein oder anderen (aktuellen) Erfahrungsbericht zu den Modulen?

Das Modul "Finanzwirtschaftliche Bewertungstheorie und Kreditrisikomanagement" wird ab dem kommenden Semester umbenannt in "Elemente der Finanzwirtschaft". Weiß jemand, was sich hierdurch konkret ändert?
Sollte man das Modul dann eher nicht "als einer der Ersten" belegen nach der Änderung?

Ich würde das Modul evtl. im Rahmen meines Master WiWi belegen. Beruflich bin ich im Bankcontrolling eingesetzt.
Grundlagen zur Banksteuerung (Risikomanagement, Bankenaufsicht) habe ich aus meiner Weiterbildung zur Bankfachwirtin.

Weitere Module, die ich im Master belegen werde sind folgende:
- Vertiefung Mathe
- Rechnungslegung
- Innovationscontrolling
- Konzerncontrolling
- Business Intelligence
- Internationales Management

Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen! :)

Das Modul wurde im WS21/22 überarbeitet und in "Elemente der Finanzwirtschaft" umbenannt.

Waren die Kurseinheiten verständlich?

Es gibt insgesamt drei Kurseinheiten: Asset Pricing, Finanzwirtschaftliche Bewertungstheorie und Risikomanagement.

Die Kurseinheit zu Asset Pricing besteht aus zwei Kapiteln, Entscheidungstheorie und Grundlagen des Asset Pricing. Entscheidungstheorie fängt mit den aus dem Bachelor bekannten Präferenzwerten an und stellt zum Abschluss die neue Erwartungstheorie vor. Das liest sich alles soweit gut und ist ein angenehmer Mix aus Wiederholung und neuem Stoff. Das Kapitel zu Grundlagen des Asset Pricing ist mir leider sehr schwer gefallen und ich weiß nicht ganz warum.

Finanzwirtschaftliche Bewertungstheorie deckt sich grob mit den Inhalten der Lehreinheit "Kapitalmärkte" im Modul Finanzwirtschaft des Lehrstuhls, vertieft dabei aber einige der bereits bekannten Konzepte.
Im ersten Kapitel werden nochmal die Grundlagen zu Anleihen und damit verbunden auch weitere Zinsgeschäfte wie Forward Rate Agreements behandelt. Im zweiten Kapitel geht es um den fairen Preis von Forwards und Futures, insbesondere wird hierbei auch auf Spezialfälle wie Wechselkurse und Halteerträge & -kosten eingegangen.
Das Kapitel zu Optionen ist dann der eigentliche Kern der Kurseinheit. Nach einer Einführung in die risikoneutrale Bewertung mit dem Binomialmodell über mehrere Perioden hinweg wird das Black-Scholes-Modell hergeleitet. Abgerundet wird das ganze durch ein Unterkapitel zu Financial Engineering, also der Konstruktion und Bewertung von strukturierten Finanzprodukten wie z.B. Discount-Zertifikaten.
Die Kurseinheit liest sich insgesamt gut und ist gut verständlich. Das erste Kapitel war etwas voll mit Informationen, aber das zweite und dritte Kapitel waren super.

In der dritten Kurseinheit werden das Markt-, Zins- und Kreditrisiko betrachtet, zusätzlich gibt es nochmal eine Einführung in die Quantifizierung von Risiko (insbesondere in Form des Value at Risk). Thematisch ist die Kurseinheit eher an das andere Bachelor-Modul des Lehrstuhls, Finanzintermediation und Bankmanagement, angelehnt. Die Kurseinheit liest sich ebenfalls recht gut, ist aber teilweise ein bisschen langatmig. Vor allem das Kapitel zum Kreditrisiko ist sehr ausführlich geschrieben.

Wie ist das Moodle Angebot?

Der Lehrstuhl betreut das Modul recht aktiv, neben schnellen Antworten auf Fragen gibt es vor allem alte Klausuren und Musterlösungen zum Download und darüber hinaus die Lösungen für die Übungsaufgaben in den Kurseinheiten.

Empfehlenswerte mentorielle Veranstaltungen?

Da gibt es meines Wissens nach kein Angebot. Der Lehrstuhl organisiert allerdings zwei Termine zur Klausurvorbereitung wo alte Aufgaben vorgerechnet werden und auf Fragen eingegangen wird.

Gibt es hilfreiche Bücher oder Fremdskripte?

Prof. Baule hat ein Buch zum Risikomanagement veröffentlicht, aber das braucht man nicht. Es hilft sicher, die ganzen Konzepte schonmal im Bachelor gehört zu haben, z.B. im Rahmen der Module Finanzwirtschaft oder Finanzintermediation und Bankmanagement.

Was würdest Du im Nachhinein anders machen?

Vielleicht mehr Zeit in das Kapitel zu Grundlagen des Asset Pricing investieren.

Sonstige Hilfen und Tipps?

Die Klausur war fair, aber wie auch bei den anderen Modulen des Lehrstuhls gerät man hier schnell unter Zeitdruck. Das Modul selbst ist definitiv empfehlenswert wenn man Interesse an Finanzmathematik hat und mehr über "kompliziertere" Modelle lernen möchten. Der Aufwand war insgesamt vertretbar, ich habe mich vor allem mit dem Rechnen der Übungsaufgaben in den Kurseinheiten vorbereitet.

Ich würde empfehlen, das Modul zusammen mit dem anderen Master-Modul, Finanzmanagement mit Excel (32861), zu belegen, das ergänzt sich gut und hilft dabei, das gelernte besser zu verinnerlichen.

Der Lehrstuhl stellt gerne auch mal Transferaufgaben, bei denen man um die Ecke denken oder selber argumentieren muss. Davon muss man sich aber nicht verrückt machen lassen, wenn man z.B. in Ruhe die einzelnen Bestandteile eines Portfolios (und deren Auszahlungsprofile) aufschreibt, kommt man recht schnell auf die richtige Antwort und merkt, dass das doch nicht so kompliziert ist wie gedacht.