Hilfe zur Klausuraufgabe Klausur Mrz 2016 (WS 2015/16)

Ottokarotto

Ottokarotto

Ort
Am Fuße der Schwäbischen Alb
Hochschulabschluss
Diplom
2. Hochschulabschluss
Bachelor of Science
Studiengang
M.Sc. Wirtschaftswissenschaft
ECTS Credit Points
120 von 120
Falls Interesse, können wir hier mal Lösungen vergleichen (oder gibt's i-wo eine Musterlösung?)

Fange mal an mit Aufg.3 (die ja vermutlich am spannendsten ist).
3a)
E[N] = 900 t/Monat
E[psp] = 950 €/Tonne
E[Gewinn(mrv)] = 52.132,50 €
E[Gewinn(0)] = 120.000 € (Vollständiger Bezug über Spotmarkt)
Entscheidungsvariable mrv
Kostensenkungspotential 5%
3b)
Gewinnwc = -82.500 €
VaR (0.05) = -22.970,60 €
ES: -27.500,- €
SP 9,6 %

Daß eine Schwerpunktberechnung à la EA dran kommt, hoffe ich nicht, denn das wäre in der Kürze der Zeit 'ne Menge Taschenrechnerakrobatik (auch wenn es andere Formeln zur Berechnung von Schwerpunkten für Vielecke gibt... aber auch die muss man dann erst mal parat haben).

Meinungen dazu?
 
Bei 3a) habe ich den E[Gewinn(mRV)] = 29.287,50 €/Monat

gerechnet mit den beiden Erwartungswerten für die Nachfragen
E[N<gleich 900]=766,75 und E[N>900]=900
und den zugehörigen Wahrscheinlichkeiten
N <gleich 900 = 0,4571 und N>900 = 1-0,4571=0,5429

Zusammengefasst: E[min{N,900}]= 766,75 * 0,4571 + 900 * 0,5429 = 839,05
in die Gewinnformel: 839,05*(2000-250-1000)-600.000 = 29.287,50 €/Monat


Den Rest habe ich genauso, nur die Einheiten sind am Ende immer €/Monat und der VaR ist nicht zum Niveau 0,05 sondern (1-0,05)=0,95 => VaR0,95
 
Du wirst lachen, gerade jetzt habe ich die Aufgabe noch mal angegangen und komme auch auf Deine Werte, allerdings mit Rundungsdifferenzen.
Wenn man die Wahrscheinlichkeiten nach der 2.Stelle rundet (also 0,46 und 0.54) beträgt mein Gewinn 29.002,50.

Ansonsten hast Du in Deinen Anmerkungen recht - ...hoffe mal nur, daß sie einem daraus keinen Strick drehen...
 
Ich habe mal versucht, ohne Rundungen auf dem TR das Ergebnis zu kalkulieren, und komme auf (diesmal auf cent-Beträge gerundet) : 29.285,71 €/Monat.
Ehrlich gesagt denke ich, wenn man die Zwischenergebnisse notiert, und das Ergebnis schlüssig ist, wird man dafür auch die volle Punktzahl bekommen. Auf dem Kolloquium (und in der Folie dazu) wurde angemerkt, daß auch bei falschem Endergebnis Punkte gegeben werden, wenn man sich nur an einer Stelle verrechnet - dazu müssen aber die Zwischenschritte vorhanden sein. Im Skript wird ja auch ständig /z.T. auf volle €-Beträge) gerundet - deswegen wird der Zielkorridor m.E. nicht zu schmal ausfallen.
 
Kann mir jemand erklären wie man VaR und die Verletzungswahrscheinlichkeit berechnet?

Bei mir kommt raus: -59444,36 und 64,02%

Das ist nur leider falsch
 
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