Hilfe zur Klausuraufgabe Klausur Mrz 2017 (WS 2016/17)

B

Benutzer9513

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Hallo zusammen,
hier mal meine Lösungen bis jetzt:

Aufgabe 1:
a) negative Abweichung...
b) unsichere...
c) risikorelevante...
d) Wertstromanalyse...
e) Aufspüren,...
f) Methoden...
g) kontinuierliche Beobachtung...
h) Logit = 1
i) L = 0,14
j) VW (Zielabweichung Z*= 0)
k) VaR und ES
l) Ja, Alternative 2...

Aufgabe 2
a) Minimax: Z(EF) = 0 Z(FF) = 7 >> EF bevorzugt
Minimin: Z(EF) = -4 Z(FF) = -10 >> FF bevorzugt
Laplace: Z(EF) = -3 Z(FF) = -2 1/3 >> EF bevorzugt
Hurwicz: lambda = 7/13

b)
GewinnWC = -2.550.000
GewinnML = 1.725.000
GewinnBC = 4.200.000

VaR = F-1(0,925) = 3.080.639,133
ES = -850.000
VW = 0,2253

Aufgabe 3
L(betaA) = 0,0386
L(betaB) = 0,0517

Ich freue mich über Verbesserungen und Bestätigungen!

PS: Ich habe auch schon gleich eine Frage.
Im Glossar wird unter Value at Risk geschrieben:
VaR "zum Niveau" > VaRalpha
VaRalpha = F-1(alpha)
das heißt dann für mich das VaR zum Niveau von 92,5% heißt ich muss mit y = 0,925 rechnen, oder?

Wenn ich doch für y = 0,0725 nehme kommt für den VaR = -803.598,2145 raus, was natürlich mehr Sinn ergibt!
 
Nachtrag von mir:
Bei der VaR-Berechnung mit y = 0,075 kommt -1.078.871,607 raus (hatte aus versehen y = 0,0725 genommen)
Und ich glaube die Definition aus dem Glossar bezieht sich nur auf Zielabweichungen, sodass bei Gewinnverteilungen diese Definition umgedreht werden muss
 
Wie hast du denn bei MC die h) Logit gleich 1 berechnet?
Das müsste doch der naive Parameter und daher eigentlich e¹ / (1- e¹) = 0731.
Was zugegebener Maßen nicht als Auswahlmöglichkeit gegeben ist :confused::whistling:.

Bei der 2b habe ich
Für den VaR = 2.147.114,9 EUR
ES habe ich auch 850.000 (bei mir ists positiv, habe die VZ am Anfang gedreht)
VW wie du.
 
Zuletzt bearbeitet:
Vielleicht einfach nur der aufgerundete Wert und sie wollten testen, ob wir die Rundungsregeln beherrschen. Stehe ansonsten da auch auf dem Schlauch.
 
war auch mein erster Gedanken, nur dass dann irgendwo 0,7 stehen müsste.
Ich hab die Frage ins offizielle Moodleforum geschrieben.
 
Zu A1 h) Ich habe ganz normal die allgemeine Logitformel verwendet: 1 + 0x80 + 0x25 = 1

Beim ES musst du glaub ich doch den negativen Wert nehmen (ist so in der Musterlösung der EA auch)

VaR berechne ich so: -2.550.000 + Wurzel(0,075 x (4.200.000 + 2.550.000)(1.725.000+2.550.000)) = -1.078.871,607
 
Das macht Sinn :) Ich hatte immer den Likelihoodwert ausgerechnet, das war ja gar nicht verlangt.
 
danke, doofer Fehler Logit und Likelihood zu verwechseln :wall:
den VaR habe ich nach nochmaligem rechnen VaR=1.078.871,61€ so wie du.
:danke:
 
Aufgabe 3
L(betaA) = 0,0386
L(betaB) = 0,0517

Kurze Frage: WIe kommst du auf L(betaA) = 0,0386? Ich habe hier L1, L3 und L4 = 0,73 und L2 = 0,27. Daraus folgt L (beta) = 0,105

Oder mache ich hier etwas falsch? :P

Danke!
 
Und kommt mir das nur so vor oder lässt sich die Aufgabe 4 mit Hilfe des Skripts nicht komplett lösen? Die Ansatzpunkte sowie deren Beschreibung und die konkreten Maßnahmen samt Realisiergungsform kann ich finden. Den Rest leider nicht....
 
Hallo, darf ich fragen, wie ihr auf den GewinnWC = -2.550.000 bei Aufgabe 2 kommt? ich erhalte 8.475.000 € raus...
 
Eleos13 schrieb:
Aufgabe 3
L(betaA) = 0,0386
L(betaB) = 0,0517

Kurze Frage: WIe kommst du auf L(betaA) = 0,0386? Ich habe hier L1, L3 und L4 = 0,73 und L2 = 0,27. Daraus folgt L (beta) = 0,105

Oder mache ich hier etwas falsch? :P

Danke!
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Du musst die einzelnen Werte multiplizieren:L1=L2=0,2689; L3=L4=0,7311 -> 0,7311x0,7311x0,2689x0,2689=0,0386
 
Aufgabe 2

a) Minimax: Z(EF) = 0 Z(FF) = 7 >> EF bevorzugt
Minimin: Z(EF) = -4 Z(FF) = -10 >> FF bevorzugt
Laplace: Z(EF) = -2 Z(FF) = -2 1/3 >> FF bevorzugt
Hurwicz:
ΔZλ (1) = -4λ
ΔZλ (2) = -10 + 17λ
indifferent, falls λ = 10/21
ΔZ10/21 (1) = ΔZ10/21 (2) = -40/21

Ich habe etwas andere Ergebnisse als im Eingangspost. Habe ich irgendwo einen Fehler?
 
Bei ΔZλ (2) löst du falsch auf.
ΔZλ (2) = λ*(-10)+(1-λ)*7 = -10λ +7-7λ = -17λ+7
indifferent wird es also, wenn -4λ = -17λ+7; 13λ=7; also wenn λ=7/13
 
Ja, ansonsten habe ich dieselben Werte.
Darf ich dich um etwas Hilfe bei der letzten Aufgabe der 2 bitten? Irgendwie hab ich da ein Brett vor den Augen und komme nicht wirklich darauf, was ich machen soll.
 
Leider habe ich die Aufgabe 2 b und c noch nicht beantwortet. Wenn ich damit fertig bin melde ich mich wieder.
Die Lösung liegt vielleicht im Kapitel 3.2.2?
 
Hallo zusammen,
erst einmal danke für die rege Diskussion hier. Ihr habt mir bei der EA (die anscheinend aus dieser Klausur besteht) sehr weitergeholfen! (Ewige Vorzeichenfehler :P )
Ich hätte eine Frage zu Aufgabe 2c. Der Aufbau der Risikomatrix an sich ist ja klar, nur bei der Diskussion bin ich mir nicht ganz sicher was ich für die Schadenshöhe angeben soll. Worst-Case, VaR oder ES? Je nachdem wäre dies ja ein rotes oder gelbes Ereignis.
 
Aufgabe 2 b)
Bei der VaR-Berechnung mit y = 0,075 kommt -1.078.871,607
Ich komme einfach nicht auf -1.078.871,607
0 ≤0,075 ≤1,5 Var = a + Wurzel( y * (b - a ) * ( c - a )) = -4.200.000 + WURZEL (( 0,075 * (2.550.000 + 4.200.000) * (-1.725.000 + 4.200.000))
Wo liegt nur mein Fehler?
 
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