habe schon einmal die Rechenaufgaben gemacht. Meine bisherigen Ergebnisse:
2b.) Parameterkombination beta A:
L1 = 0,2689 L2= 0,2689 L3 = 0,7311 L = 0,05286
Paramterkombinationbeta B:
L1 = 0,8507 L2=0,8402 L3 = 0,7069 L = 0,7068
Kombi B wählen, da Wahrscheinichkeit höher. Güte ist mittelmäßig zu bewerten, da ca. 50% Wahrscheinlichkeit
2c.) -5 -4 1
-15 -1 7
Laplace, da risikoneutral:
delta Z GG 1: -2 2/3 delat Z GG 2: -3
Konfiguration 2 wählen
Füre en zweiten Rechenteil Hurwicz:
delta Z HV lambda (ich schreib hierfür im folgenden mit y) 1: -6y+1
delta Z HV lambda (ich schreib hierfür im folgenden mit y) 2: -22y+7
bei y = 3/10 wird Konfig 1 gewählt un bei y = 9/10 wird Konfig 2 gewählt.
2d.) Zielverfehung (p) = 0 - ((e - kv -p)N - kf) = -(2500 - p)N + 1.900.000
Zielverfehlung WC (800) = -1.700.000 + 1.900.000 = 200.000 = b
Zielverfehlung BC (250) = -350.000 = a
Zielverfehlung EXP (400) = -200.000 = c
y = 0,95 (c-a) / (b-a) = 0,27272727 < y < 1
VaR = 95.119,115
ES = 66.666,66
x = 0 c < x <b
VW = 18,18181818 %
